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基于连接函数的VaR的蒙特卡洛算法

2010-11-10分类号:F831;F224

【作者】盛世明  
【部门】上饶师范学院科研处  
【摘要】文章分析了已有的VaR计算方法的不足,并利用阿基米德连接函数给出了改进计算VaR的蒙特卡洛算法。
【关键词】连接函数  阿基米德连接函数  VaR
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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