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基于多元GARCH理论的资本资产定价模型
2004-12-10
分类号：F224
【作者】
周少甫 杜福林
【部门】
华中科技大学经济学院 华中科技大学经济学院
【摘要】
【关键词】
资产定价 相关系数 条件方差 CAPM 市场组合 协方差矩阵 随机过程 套利定价理论 双变量 市场均衡
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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