【摘要】模型选择是建立时间序列模型的基础。文章将AR模型选择转化为多目标决策问题,并采用熵值法定权进行求解,在此基础上建立了模型选择的多准则方法,从而有效的解决了模型选择问题。该方法还可推广到滑动平均自回归(ARMA)模型的选择,由此提供了一条普遍适用的建模思路。