单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究
2009-10-10分类号:F832.2
【部门】中南大学商学院 中南大学数学学院概率统计研究所
【摘要】文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因。最后给出实例,验证上述结论。
【关键词】经济资本 在险价值 正态分布 相关系数
【基金】国家自然科学基金资助项目(10771216);; 中南大学青年科学基金资助项目(761122880)
【所属期刊栏目】统计与决策
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