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多因素模型中的最佳投资比例

2010-02-28分类号:F830.59;F224

【作者】秦松涛  
【部门】吉首大学信息管理与工程学院  
【摘要】文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
【关键词】多因素模型  最佳投资比例  允许卖空  不允许卖空
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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