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极值理论在VaR中的运用
2004-03-10
分类号：F224
【作者】
马玉林 陈伟忠 施红俊
【部门】
同济大学现代金融研究所 同济大学现代金融研究所 同济大学现代金融研究所
【摘要】
【关键词】
极值理论 VaR 分位数 厚尾分布 极值点 美国股票市场 非对称分布 日收益率 收益分布 风险度量
【基金】
国家自然科学基金资助项目(70273027)
【所属期刊栏目】
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