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VaR约束下的资产配置决策模型

2006-05-10分类号:F224

【作者】赵宏宇  
【部门】四川大学工商管理学院  
【摘要】
【关键词】决策模型  VaR  组合风险  投资组合理论  风险衡量  单位风险  度量风险  无风险利率  损失风险  组合价值  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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