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基于极值理论的股票VaR和ES测度
2006-03-10
分类号：F224
【作者】
杨彬 张永任
【部门】
西南财经大学中国金融研究中心 西南财经大学中国金融研究中心
【摘要】
【关键词】
极值理论 ES VaR 最大可能损失 风险度量 厚尾 尾部风险 陕国投 交易数据 风险测度
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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