Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用
2006-03-10分类号：F224
【部门】天津科技大学经济管理学院 天津大学管理学院
【摘要】
【关键词】Copula VaR计 投资组合选择 金融时间序列 正态分布假设 度量指标 秩相关系数 最大可能损失 置信水平 风险度量方法
【基金】国家自然科学基金(70471051);; 天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
2006-03-10分类号：F224
