【摘要】本文在深入分析CreditportfolioView模型的原理基础上,在我国历史违约概率有关数据缺乏的情况下,利用模糊数学的非线性隶属函数确定各宏观经济变量的隶属函数,以及判断矩阵分析法来确定各宏观经济变量因素的重要程度,得到宏观经济总指数。粗略得出我国近20年来违约概率的周期性变化特点并进行分析。