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模糊综合评价模型在养老基金投资风险控制中的应用

2006-02-28分类号:F224

【作者】林源  
【部门】湖南怀化学院 湖南怀化418008
【摘要】本文运用模糊综合评价法对养老基金投资风险进行评价,借助于VaR模型,将定量分析和定性分析相结合,测定养老基金投资所面临的风险程度,据此进行风险决策,从而起到投资风险控制的作用。
【关键词】VaR(ValueatRisk)  养老基金投资  模糊综合评价法  风险控制
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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