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有关多叉树期权定价模型的研究

2006-02-28分类号:F224

【作者】李忠谦  樊明智  
【部门】北京工业大学应用数理学院  河南许昌学院数学系 北京100022  河南许昌461000
【摘要】论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。
【关键词】多叉树模型  完全市场  期权定价  偶发状况索取
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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