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信用风险管理中的多目标决策方法
2006-02-28
分类号:F224
【作者】
肖喻 肖庆宪
【部门】
上海理工大学管理学院 上海理工大学管理学院 上海200093 上海200093
【摘要】
本文利用企业债券的交易数据对我国企业的信用风险进行了分析,建立了企业债券投资组合的多目标优化模型,并运用理想点方法求出了投资组合的最佳比例。
【关键词】
信用风险 投资组合 多目标决策
【基金】
上海哲学社会科学规划项目(2005BJB020)
【所属期刊栏目】
统计与决策
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