基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析
2006-08-30分类号:F831.52;F224
【部门】青岛大学经济学院  青岛大学经济学院 山东青岛266071  山东青岛266071
		【摘要】本文应用R/S(RescaledRangeAnalysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。
		【关键词】R/S  Hurst指数  状态持续性  非线性
		【基金】教育部新世纪优秀人才支持计划资助
		【所属期刊栏目】统计与决策
		文献传递
	
