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金融市场超高频交易量时间序列模型构建

2006-08-10分类号:F830.9;F224

【作者】耿克红  张世英  
【部门】天津大学管理学院  天津大学管理学院  
【摘要】
【关键词】时间序列模型  高频数据  聚类性  金融计量经济学  参数估计值  样条函数  波动性  时间间隔  条件均值  标值  
【基金】国家自然科学基金资助项目(70471050)
【所属期刊栏目】统计与决策
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