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金融市场超高频交易量时间序列模型构建
2006-08-10
分类号:F830.9;F224
【作者】
耿克红 张世英
【部门】
天津大学管理学院 天津大学管理学院
【摘要】
【关键词】
时间序列模型 高频数据 聚类性 金融计量经济学 参数估计值 样条函数 波动性 时间间隔 条件均值 标值
【基金】
国家自然科学基金资助项目(70471050)
【所属期刊栏目】
统计与决策
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