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可转换债券的鞅定价
2005-04-30
分类号:F224
【作者】
朱丹 杨向群
【部门】
湖南师范大学数学与计算机科学学院 湖南师范大学数学与计算机科学学院 长沙410081 长沙410081
【摘要】
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
【关键词】
可转换债券 期权 风险中性定价 Girsanov定理
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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