标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

可转换债券的鞅定价

2005-04-30分类号:F224

【作者】朱丹  杨向群
【部门】湖南师范大学数学与计算机科学学院  湖南师范大学数学与计算机科学学院 长沙410081   长沙410081
【摘要】本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
【关键词】可转换债券  期权  风险中性定价  Girsanov定理
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递