【摘要】自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置。因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者的极值收益波动进行了定量分析,同时本文给出了四个独立性检验统计量的模拟分位数,并计算了当相关参数θ为0.1至1时各统计量的模拟功效。