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基于OAS的资产证券化的利率风险度量
2005-05-30
分类号:F224
【作者】
谭政勋
【部门】
暨南大学珠海学院 广东珠海519070
【摘要】
本文分析了传统麦考莱持续期与凸度局限,引进了更适合于度量资产证券化产品利率风险的OAS模型以及期权调整持续期与凸度。
【关键词】
传统麦考莱持续期与凸度 OAS模型 期权调整持续期与凸度
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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