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中国股市长期记忆特征的时序分析

2005-05-30分类号:F224

【作者】赵春艳
【部门】西安交通大学经济与金融学院 西安710002
【摘要】本文运用R/S分析和ARFIMA模型对中国股市价格总指数的长期记忆特征进行了实证分析,结论认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,这样,从长期记忆性的角度,我们不能否认中国股市的效率。
【关键词】股价指数  长期记忆特征  R/S分析  ARFIMA模型
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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