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SHFE金属铜期货的套期保值比率与绩效

2005-05-30分类号:F224

【作者】王骏  张宗成
【部门】华中科技大学经济学院  华中科技大学经济学院 武汉430074   武汉430074
【摘要】本文介绍了确定套期保值比率的四个模型,在考虑套期保值的日和周数据的影响下,用这四个模型对上海期货交易所(SHFE)金属铜的套期保值比率进行了实证研究。
【关键词】金属铜期货  套期保值比率与绩效  协整  误差修正模型  EC-GARCH模型
【基金】国家自然科学基金应急课题项目(70441022)
【所属期刊栏目】统计与决策
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