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期权定价中的波动率估计

2005-09-30分类号:F224;

【作者】祝建民
【部门】仲恺农业技术学院经济管理学院 广州510225
【摘要】本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。
【关键词】BSOPM  历史波动率估计  隐含波动率估计  波动率“笑容”
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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