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期权定价中的波动率估计
2005-09-30
分类号:F224;
【作者】
祝建民
【部门】
仲恺农业技术学院经济管理学院 广州510225
【摘要】
本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。
【关键词】
BSOPM 历史波动率估计 隐含波动率估计 波动率“笑容”
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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