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运用VaR值度量信用风险模型的比较研究
2005-11-25
分类号:F224
【作者】
王沁 黄丹
【部门】
西南财经大学 西南财经大学
【摘要】
【关键词】
信用风险模型 VaR值 违约概率 经济计量模型 组合价值 宏观经济变量 信用质量 组合风险 期权定价模型 贷款风险度
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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