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上海股市时变贝塔系数的估计
2005-11-30
分类号:F224;
【作者】
周少甫 杜福林
【部门】
华中科技大学经济学院 华中科技大学经济学院 武汉430074 武汉430074
【摘要】
本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。
【关键词】
多元GARCH 条件相关 时变贝塔系数
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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