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上海股市时变贝塔系数的估计

2005-11-30分类号:F224;

【作者】周少甫  杜福林
【部门】华中科技大学经济学院  华中科技大学经济学院 武汉430074   武汉430074
【摘要】本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。
【关键词】多元GARCH  条件相关  时变贝塔系数
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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