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基于重要密度的非高斯状态空间模型的线性化

2005-11-30分类号:O211.61;

【作者】邹健  秦伟良
【部门】南京信息工程大学数学系  南京信息工程大学数学系 南京210044   南京210044
【摘要】本文对系统矩阵随时间变化的非中心化状态空间模型,利用其近似模型的重要密度导出了线性化的一般方法,并对三类观察扰动和状态扰动有着不同分布的非高斯模型给出了具体线性化的模型结构。
【关键词】非高斯状态空间模型  线性化  近似模型  重要密度
【基金】国家自然科学基金(70301010);; 南京信息工程大学科研基金(Y405)
【所属期刊栏目】统计与决策
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