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中国国防费时间序列预测模型的建立

2005-10-30分类号:O211.61;

【作者】李宏  师应来
【部门】军事经济学院财务系  中南财经政法大学信息学院 武汉430035   武汉430070
【摘要】时间序列模型(ARMA)是一种精度较高的短期预测模型。本文综合运用B-J时间序列建模方法,对中国国防费时间序列平稳性进行了判别;利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数;利用自相关函数和偏自相关函数判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q));最后利用Eviews统计软件建立了合适的中国国防费时间序列模型,并进行了分析和预测。
【关键词】时间序列模型  平稳性  自回归阶数  移动平均阶数
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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