ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态
2005-10-30分类号：F224;
【部门】西南财经大学统计学院 成都610074
【摘要】本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。
【关键词】高频数据 超高频数据 ACD模型 久期
【基金】国家社科基金资助项目(01BTJ003);; 西南财经大学科研基金资助项目(05Z37)
【所属期刊栏目】统计与决策
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