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风险价值VAR几种算法及其比较

2005-12-25分类号：F224

【作者】柳向东  麦清溪  
【部门】暨南大学统计学系  暨南大学统计学系  
【摘要】
【关键词】风险价值  VAR  收益率波动  历史模拟法  市场风险  最大损失  模型法  条件方差  ARCH  经验分布函数  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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