我国股市股票收益率的横截面数据分析
2006-01-30分类号：F224
【部门】重庆大学经济与工商管理学院 重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030 常州工学院工商管理学院 江苏常州213002 重庆400030
【摘要】本文利用我国深圳证券交易市场1993-2002年A股财务数据和1994年7月至2004年6月所有可使用的交易数据,研究分析了公司总市值(TMV)、账面市值比(BV/MV)、债务权益比(D/E)和销售价格比(S/P)对股票横截面平均收益率的影响。
【关键词】股票期望收益率 市值效应 股票市场 横截面 实证研究
【基金】国家自然科学基金项目(70372041)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
