基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
2006-01-10分类号：F224
【部门】湖南大学数量经济研究所 湖南大学数量经济研究所 湖南大学数量经济研究所
【摘要】
【关键词】组合风险 VaR 半参数法 历史模拟法 收益率序列 分布假设 风险测量 偏度 历史数据 参数方法
【基金】湖南省自然科学基金项目(00JJY2097)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
2006-01-10分类号：F224
