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试析大豆期货价格波动行为的规律性
2005-04-30
分类号:F224
【作者】
张方杰 袁炳华
【部门】
青岛大学经济学院 青岛市审计局 山东青岛266071 山东青岛266071
【摘要】
综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对中国大豆期货交易价格的波动规律进行探索。
【关键词】
期货价格 因果检验 周日效应
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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