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试析大豆期货价格波动行为的规律性

2005-04-30分类号:F224

【作者】张方杰  袁炳华
【部门】青岛大学经济学院  青岛市审计局 山东青岛266071   山东青岛266071
【摘要】综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对中国大豆期货交易价格的波动规律进行探索。
【关键词】期货价格  因果检验  周日效应
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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