变革与转型中证券公司风险管理技术体系的构建
2005-07-30分类号:F832.39
【部门】厦门大学 浙江工商大学统计系 厦门361005 杭州310035
【摘要】本文提出证券公司需要构建以净资本的动态管理为核心,以VaR等为技术手段,适合我国证券公司现状的风险管理技术体系。并运用VaR等技术手段,对市场风险、操作风险的度量方法进行了探讨。
【关键词】证券公司风险管理 净资本管理 VaR
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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