上证综指GARCH类模型探讨
2005-01-25分类号：F224
【部门】华中科技大学经济学院
【摘要】许多年来,金融市场的可预测性不仅吸引了专业人士和学术界经济学家的注意力,而且激发了众多业余投资者的兴趣。对历史价格图形模式进行的目测考察已成为投资分析的标准惯例。但是
【关键词】上证综指 GARCH类模型 模型分析 历史价格 投资分析 EGARCH 条件方差 杠杆效应 非对称 图形模式
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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