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VaR理论在证券风险评价上的应用
2005-07-30
分类号:F830.91
【作者】
黄国轩 顾新一
【部门】
上海理工大学管理学院 上海理工大学商学院 上海200093 上海200093
【摘要】
本文分析了目前测量市场风险的主流模型-VaR,用现金流映射法模拟运算了一笔政府债券的VaR值,用参数法计算了一些股票的VaR值和外汇的VaR值。
【关键词】
市场风险 VaR 政府债券
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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