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单变量时间序列模型的识别

2006-09-30分类号:O211.61

【作者】李正辉  吕忠伟  
【部门】湖南大学统计学院  中国人民大学统计学院 长沙410082 中国人民大学统计学院  北京100872  北京100872
【摘要】本文简单介绍了四种单变量时间序列模型识别的方法,给出了每种方法识别模型时的输出表格,并利用统计软件模拟两个时间序列进行实证研究,总结出了四种方法在实际应用中注意的问题。
【关键词】样本自相关和偏自相关函数法  延伸自相关系数法  最小信息准则法  最小典型相关法
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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