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期权定价的有限内含差分方法

2006-09-30分类号:F830.9;F224

【作者】曹广喜  
【部门】河海大学商学院 南京210098
【摘要】在基于矩阵分解的基础上,本文给出了内含差分方程组适用追赶法的一个实用的充分条件,并且证明了在差分方程组的系数矩阵为大型稀疏矩阵的情况下,此条件同样能保证点Jacobi迭代法、Gauss-Seidel迭代法和SOR迭代法的收敛性。本文还给出了SOR迭代法的算法,并举出了算例。
【关键词】Black-Scholes公式  SOR方法  Doolittle分解  严格对角占优矩阵
【基金】国家自然科学基金项目(10371056)
【所属期刊栏目】统计与决策
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