中国国债市场周内效应的实证检验
2007-06-10分类号：F832.51;F224
【部门】上海财经大学金融学院
【摘要】周内效应是指一周内各交易日的证券收益率之间存在显著的不同,具有一定的周期波动的现象。周内效应的存在意味着在不考虑交易成本的情况下,给
【关键词】国债市场 证券收益率 收益率波动 周期波动 我国债券市场 交易所市场 收益率序列 散户投资者 波动性 EGARCH
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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2007-06-10分类号：F832.51;F224
