带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究
2007-06-10分类号：F840;F224
【部门】南京财经大学金融学院 南京财经大学金融学院
【摘要】一、引言在经典的C—L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此。随着大偏差理论的提出,国内外的
【关键词】Poisson 破产概率 Geometric 复合过程 调节系数 索赔额 盈余过程 生存概率 混合指数 Gerber
【基金】国家自然科学基金项目(70471071);; 江苏省教育厅哲社项目(04SJB630005)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
