非正态分布下的二叉树期权定价模型
2007-06-10分类号：F830.9;F224
【部门】南开大学商学院 韩国西江大学
【摘要】期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命。对期权定价模型的研究一
【关键词】期权价格 金融产业 二叉树模型 实物期权 隐含波动率 美式期权 标的资产 避险工具 欧式期权 非正态分布
【基金】国家自然科学基金重点项目(70232020)
【所属期刊栏目】统计与决策
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