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中国股票市场的分维数研究

2007-05-10分类号:F832.51;F224

【作者】吴建民  
【部门】北京理工大学经济学系  
【摘要】一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G-P算法。
【关键词】股票市场  分形维数  深证综指  嵌入理论  时间序列  关联维数  相空间  上证指数  分维数  大盘指数  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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