中国股票市场的分维数研究
2007-05-10分类号:F832.51;F224
【部门】北京理工大学经济学系
【摘要】一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G-P算法。
【关键词】股票市场 分形维数 深证综指 嵌入理论 时间序列 关联维数 相空间 上证指数 分维数 大盘指数
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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