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随机波动率情形下期权定价的解析解
2007-04-30
分类号:F830;F224
【作者】
陈俊霞 蹇明
【部门】
华中科技大学数学系 华中科技大学数学系 武汉430074 武汉430074
【摘要】
本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型,利用期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。
【关键词】
随机波动率 等价鞅 期权定价 解析解
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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