标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

随机波动率情形下期权定价的解析解

2007-04-30分类号:F830;F224

【作者】陈俊霞  蹇明  
【部门】华中科技大学数学系  华中科技大学数学系 武汉430074  武汉430074
【摘要】本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型,利用期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。
【关键词】随机波动率  等价鞅  期权定价  解析解
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递