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基于非高斯和相依回报的期权定价模型

2006-07-30分类号:F224

【作者】唐湘晋  吴新林  
【部门】武汉理工大学理学院  武汉理工大学理学院 武汉430070  武汉430070
【摘要】本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
【关键词】Black-Scholes模型  埃奇沃思展式  非高斯平衡过程  期权定价
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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