基于非高斯和相依回报的期权定价模型
2006-07-30分类号:F224
【部门】武汉理工大学理学院 武汉理工大学理学院 武汉430070 武汉430070
【摘要】本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
【关键词】Black-Scholes模型 埃奇沃思展式 非高斯平衡过程 期权定价
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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