标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

对一个GARCH模型参数的有效估计

2006-07-10分类号:F224

【作者】龙会典  
【部门】广东外语外贸大学  
【摘要】
【关键词】模型参数  GARCH模型  指数收益率  收益分布  资产定价模型  CAPM  无风险资产  权重向量  股票收益  市场风险  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递