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对一个GARCH模型参数的有效估计
2006-07-10
分类号:F224
【作者】
龙会典
【部门】
广东外语外贸大学
【摘要】
【关键词】
模型参数 GARCH模型 指数收益率 收益分布 资产定价模型 CAPM 无风险资产 权重向量 股票收益 市场风险
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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