上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析
2006-07-10分类号：F224
【部门】华中科技大学经济学院 长沙理工大学经济学院
【摘要】
【关键词】上证指数 GARCH效应 波动特性 收益率序列 收益率波动 条件方差 集聚性 证券市场 参数估计值 非对称
【基金】国家自然科学基金项目(70173001);; 湖南省自然科学基金项目(04JJ028)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
2006-07-10分类号：F224
