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基于极值Copula模型的指数组合风险价值估计

2006-07-10分类号:F224

【作者】马玉林  
【部门】山东财政学院统计与数理学院  
【摘要】
【关键词】Copula  组合风险  价值估计  风险资产  连接函数  对数收益率  风险因子  信用风险分析  历史数据  损失分布  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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