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基于极值Copula模型的指数组合风险价值估计
2006-07-10
分类号:F224
【作者】
马玉林
【部门】
山东财政学院统计与数理学院
【摘要】
【关键词】
Copula 组合风险 价值估计 风险资产 连接函数 对数收益率 风险因子 信用风险分析 历史数据 损失分布
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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