度量金融风险的CVaR方法
2006-06-10分类号：F224
【部门】天津商学院理学院 中国地质大学数理学院 (武汉)
【摘要】
【关键词】CVaR 金融风险 组合优化 证券组合 风险计量 市场风险 资产回报 次可加性 金融机构 置信水平
【基金】武汉理工大学科学研究基金(XJJ200002033);; 湖北省教育厅科学研究项目(2002A04004)资助
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
2006-06-10分类号：F224
