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股票投资组合流动性风险及其度量——基于上海证券交易所样本股的实证研究
2006-05-30
分类号:F832.5
【作者】
朱小斌
【部门】
上海财经大学国际工商管理学院 上海200433
【摘要】
本文从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了两个流动性风险的度量指标Q和Qvar。最后利用上海证券交易所样本股的日交易数据进行了实证研究。
【关键词】
流动性风险 投资组合 分散化
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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