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展望理论下的收益率分布函数

2006-05-30分类号:F224

【作者】董大勇  金炜东  郑瑶  
【部门】西南交通大学经济管理学院  西南交通大学经济管理学院  西南交通大学公共管理学院 成都610031  成都610031  成都610031
【摘要】在累积展望理论的基础上,提出了概率转换收益率分布函数。利用上海A股数据对该模型进行检验,结果表明在0.05水平下,80.83%股票收益率认为符合概率转换收益率分布。
【关键词】收益率分布  权重函数  价值函数  风险态度
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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